PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKYU.L с FDN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU.L с FDN.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SKYU.L (First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc)) and FDN.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) are both Technology Equities funds from First Trust - SKYU.L tracks the ISE CTA Cloud Computing Exclusions Index while FDN.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU.L returned 5.65%/yr vs 2.19%/yr for FDN.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SKYU.L charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for FDN.L.

Доходность

Сравнение доходности SKYU.L и FDN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) (SKYU.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SKYU.L торгуется в USD, в то время как FDN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SKYU.L показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у FDN.L с доходностью -1.04%.

SKYU.L

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
7.87%
С начала года
3.29%
1 год
10.67%
3 года*
19.20%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—

FDN.L

1 день
-2.56%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
1.70%
С начала года
-1.04%
1 год
0.26%
3 года*
15.85%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU.L и FDN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SKYU.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc)		3.29%8.43%35.93%55.30%-45.68%10.94%59.18%24.43%0.74%
FDN.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD		-1.04%10.07%30.44%53.64%-46.66%7.41%53.44%-6.63%8.84%

Correlation

The correlation between SKYU.L and FDN.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2018 г.

0.87

The correlation between SKYU.L and FDN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc)

First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с SKYU.L:
SKYU.L с BLOK.LSKYU.L с CAPS.LSKYU.L с CIBR.LSKYU.L с ECOG.LSKYU.L с FBT.LSKYU.L с FCBR.LSKYU.L с FDNU.L
Часто сравнивают с FDN.L:
FDN.L с IUIT.LFDN.L с ONEQFDN.L с SMGB.LFDN.L с SHLG.LFDN.L с FDNU.LFDN.L с XNNS.LFDN.L с DRVG.L

Доходность на риск

SKYU.L vs. FDN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU.L
Ранг доходности на риск SKYU.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDN.L
Ранг доходности на риск FDN.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU.L c FDN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) (SKYU.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYU.LFDN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.01

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.16

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.01

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

0.03

+0.81

SKYU.L vs. FDN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU.L на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа FDN.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU.L и FDN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYU.L и FDN.L

Максимальная просадка SKYU.L за все время составила -53.12%, примерно равная максимальной просадке FDN.L в -53.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU.L и FDN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYU.LFDN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-53.81%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.70%

-20.84%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.91%

-26.01%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.12%

-53.81%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-7.32%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-19.81%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.62%

8.73%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU.L и FDN.L

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) (SKYU.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) имеют волатильность 8.06% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYU.LFDN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.84%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

16.79%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

20.47%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

28.99%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

28.94%

-0.39%

Сравнение комиссий SKYU.L и FDN.L

SKYU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDN.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU.L и FDN.L

Ни SKYU.L, ни FDN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SKYU.L and FDN.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDN.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDN.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for SKYU.L.

SKYU.L tracks ISE CTA Cloud Computing Exclusions Index, while FDN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.60% for SKYU.L and 0.55% for FDN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU.L и FDN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор