PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKYU.L с FCBR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU.L с FCBR.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SKYU.L (First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc)) and FCBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both Technology Equities funds from First Trust - SKYU.L tracks the ISE CTA Cloud Computing Exclusions Index while FCBR.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU.L returned 5.65%/yr vs 13.56%/yr for FCBR.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKYU.L и FCBR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) (SKYU.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SKYU.L торгуется в USD, в то время как FCBR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCBR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SKYU.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у FCBR.L с доходностью 28.63%.

SKYU.L

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
7.87%
С начала года
3.29%
1 год
10.67%
3 года*
19.20%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—

FCBR.L

1 день
-0.29%
1 месяц
9.36%
6 месяцев
29.84%
С начала года
28.63%
1 год
23.44%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU.L и FCBR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SKYU.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc)		3.29%8.43%35.93%55.30%-45.68%10.94%41.42%
FCBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		28.63%7.48%18.92%40.01%-27.54%20.31%11,567.32%

Correlation

The correlation between SKYU.L and FCBR.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г.

0.84

The correlation between SKYU.L and FCBR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc)

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с SKYU.L:
SKYU.L с BLOK.LSKYU.L с CAPS.LSKYU.L с CIBR.LSKYU.L с ECOG.LSKYU.L с FBT.LSKYU.L с FDN.LSKYU.L с FDNU.L
Часто сравнивают с FCBR.L:
FCBR.L с CYSE.LFCBR.L с BUGG.LFCBR.L с CYBP.LFCBR.L с XDJP.LFCBR.L с FSKY.LFCBR.L с USPY.DEFCBR.L с HACK

Доходность на риск

SKYU.L vs. FCBR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU.L
Ранг доходности на риск SKYU.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FCBR.L
Ранг доходности на риск FCBR.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBR.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBR.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBR.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBR.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBR.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU.L c FCBR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) (SKYU.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYU.LFCBR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.89

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.40

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.00

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

2.30

-1.45

SKYU.L vs. FCBR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU.L на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FCBR.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU.L и FCBR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYU.L и FCBR.L

Максимальная просадка SKYU.L за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки FCBR.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU.L и FCBR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYU.LFCBR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-33.57%

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.70%

-23.25%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.91%

-23.93%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.12%

-33.57%

-19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-2.93%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-10.42%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.62%

10.17%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU.L и FCBR.L

Текущая волатильность для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) (SKYU.L) составляет 8.06%, в то время как у First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что SKYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCBR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYU.LFCBR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

8.58%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

23.08%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

26.19%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

27.40%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

3,263.53%

-3,234.98%

Сравнение комиссий SKYU.L и FCBR.L

И SKYU.L, и FCBR.L имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU.L и FCBR.L

Ни SKYU.L, ни FCBR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SKYU.L and FCBR.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SKYU.L and FCBR.L have the same expense ratio: 0.60% per year.

SKYU.L tracks ISE CTA Cloud Computing Exclusions Index, while FCBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU.L и FCBR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор