PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYE.DE с L0CK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYE.DE с L0CK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYE.DE (First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc) and L0CK.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - SKYE.DE tracks the ISE Cloud Computing while L0CK.DE tracks the STOXX® Global Digital Security. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYE.DE returned 9.62%/yr vs 10.97%/yr for L0CK.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SKYE.DE charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for L0CK.DE.

Доходность

Сравнение доходности SKYE.DE и L0CK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYE.DE показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у L0CK.DE с доходностью 19.85%.

SKYE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
17.87%
С начала года
14.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
22.89%
3 года*
22.28%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

L0CK.DE

1 день
-2.66%
1 месяц
11.33%
С начала года
19.85%
6 месяцев
20.34%
1 год
22.13%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYE.DE и L0CK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SKYE.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc		14.41%-3.03%43.91%50.20%-42.23%19.10%13.26%
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		19.85%-0.03%22.76%29.81%-25.34%27.06%11.11%

Correlation

The correlation between SKYE.DE and L0CK.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between SKYE.DE and L0CK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SKYE.DE:
SKYE.DE с EQEU.DESKYE.DE с FTGT.DESKYE.DE с QCLN.DESKYE.DE с JREG.DESKYE.DE с FTGQ.DESKYE.DE с FTGS.DESKYE.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с L0CK.DE:
L0CK.DE с CBRS.DEL0CK.DE с USPY.DEL0CK.DE с CIBRL0CK.DE с XDEW.DEL0CK.DE с IYWL0CK.DE с CYBRL0CK.DE с IHAK

Доходность на риск

SKYE.DE vs. L0CK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYE.DE
Ранг доходности на риск SKYE.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYE.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
L0CK.DE
Ранг доходности на риск L0CK.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L0CK.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L0CK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L0CK.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L0CK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L0CK.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYE.DE c L0CK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYE.DEL0CK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.09

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.62

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.81

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

4.44

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYE.DE vs. L0CK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYE.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа L0CK.DE равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYE.DE и L0CK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYE.DEL0CK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SKYE.DE и L0CK.DE

Максимальная просадка SKYE.DE за все время составила -49.90%, что больше максимальной просадки L0CK.DE в -32.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE.DE и L0CK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYE.DEL0CK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.90%

-32.50%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.05%

-12.47%

-15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.53%

-27.07%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-28.54%

-21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.17%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.98%

-9.03%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

5.08%

+7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYE.DE и L0CK.DE

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что SKYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L0CK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYE.DEL0CK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

8.18%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

16.31%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

20.67%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

19.90%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

20.21%

+8.18%

Сравнение комиссий SKYE.DE и L0CK.DE

SKYE.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии L0CK.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYE.DE и L0CK.DE

Ни SKYE.DE, ни L0CK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SKYE.DE and L0CK.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, L0CK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

L0CK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SKYE.DE.

SKYE.DE tracks ISE Cloud Computing, while L0CK.DE tracks STOXX® Global Digital Security. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SKYE.DE and 0.40% for L0CK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYE.DE и L0CK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор