PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKYE.DE с IS4S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKYE.DE и IS4S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYE.DE показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у IS4S.DE с доходностью 19.89%.


SKYE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
17.87%
С начала года
14.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
22.89%
3 года*
22.28%
5 лет*
9.62%
10 лет*

IS4S.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
11.23%
С начала года
19.89%
6 месяцев
20.35%
1 год
22.18%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYE.DE и IS4S.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
SKYE.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc
14.41%-3.03%43.91%50.20%-42.23%19.10%13.26%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
19.89%-0.10%22.79%29.73%-25.07%27.43%11.28%

Correlation

The correlation between SKYE.DE and IS4S.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between SKYE.DE and IS4S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SKYE.DE vs. IS4S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYE.DE
Ранг доходности на риск SKYE.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYE.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYE.DE c IS4S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKYE.DEIS4S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.85

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

4.56

-2.63

SKYE.DE vs. IS4S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYE.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS4S.DE равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYE.DE и IS4S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKYE.DEIS4S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.11

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SKYE.DE и IS4S.DE

Максимальная просадка SKYE.DE за все время составила -49.90%, что больше максимальной просадки IS4S.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE.DE и IS4S.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKYE.DEIS4S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.90%

-32.25%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.05%

-12.18%

-15.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.53%

-27.06%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-28.04%

-21.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.05%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.98%

-8.82%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

4.95%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYE.DE и IS4S.DE

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что SKYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKYE.DEIS4S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

7.92%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

15.87%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

20.32%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

19.85%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

20.17%

+8.22%

Сравнение комиссий SKYE.DE и IS4S.DE

SKYE.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IS4S.DE в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYE.DE и IS4S.DE

SKYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
0.28%0.34%0.44%0.40%0.91%1.00%1.03%0.88%
SKYE.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKYE.DE and IS4S.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS4S.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS4S.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SKYE.DE.

SKYE.DE tracks ISE Cloud Computing, while IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SKYE.DE and 0.40% for IS4S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYE.DE и IS4S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор