Сравнение IS4S.DE с CBRS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE).
IS4S.DE и CBRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS4S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Digital Security. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. CBRS.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity. Фонд был запущен 27 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS4S.DE и CBRS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS4S.DE и CBRS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS4S.DE iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | -2.48% | -0.10% | 22.79% | 29.73% | -25.07% | 27.43% | 11.28% |
CBRS.DE First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | -10.91% | -3.73% | 25.69% | 36.29% | -23.65% | 31.09% | 17.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IS4S.DE показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у CBRS.DE с доходностью -10.91%.
IS4S.DE
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
CBRS.DE
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -8.51%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS4S.DE и CBRS.DE
IS4S.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CBRS.DE в 0.60%.
Доходность на риск
IS4S.DE vs. CBRS.DE — Ранг доходности на риск
IS4S.DE
CBRS.DE
Сравнение IS4S.DE c CBRS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS4S.DE | CBRS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.35 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | -0.31 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.09 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -0.25 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS4S.DE | CBRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.35 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IS4S.DE и CBRS.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS4S.DE и CBRS.DE
Дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как CBRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS4S.DE iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.34% | 0.44% | 0.40% | 0.91% | 1.00% | 1.03% | 0.88% |
CBRS.DE First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IS4S.DE и CBRS.DE
Максимальная просадка IS4S.DE за все время составила -32.25%, что больше максимальной просадки CBRS.DE в -28.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS4S.DE и CBRS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS4S.DE | CBRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.25% | -28.81% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -23.91% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -28.81% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -23.55% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -10.25% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 8.94% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS4S.DE и CBRS.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) имеют волатильность 6.15% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS4S.DE | CBRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.45% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 17.62% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 24.47% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.58% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 22.62% | -2.62% |