Сравнение IS4S.DE с VVSM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE).
IS4S.DE и VVSM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS4S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Digital Security. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. VVSM.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS4S.DE и VVSM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS4S.DE и VVSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS4S.DE iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | -2.48% | -0.10% | 22.79% | 29.73% | -25.07% | 27.43% | 6.65% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 11.39% | 33.22% | 31.47% | 70.16% | -32.77% | 58.37% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IS4S.DE показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 11.39%.
IS4S.DE
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
VVSM.DE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 22.08%
- 1 год
- 76.01%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS4S.DE и VVSM.DE
IS4S.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VVSM.DE в 0.35%.
Доходность на риск
IS4S.DE vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск
IS4S.DE
VVSM.DE
Сравнение IS4S.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS4S.DE | VVSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 2.22 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.76 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 7.88 | -7.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 26.73 | -25.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS4S.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.22 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IS4S.DE и VVSM.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS4S.DE и VVSM.DE
Дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS4S.DE iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.34% | 0.44% | 0.40% | 0.91% | 1.00% | 1.03% | 0.88% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IS4S.DE и VVSM.DE
Максимальная просадка IS4S.DE за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки VVSM.DE в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS4S.DE и VVSM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS4S.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.25% | -37.64% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.65% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -37.64% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -6.38% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -10.51% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.43% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS4S.DE и VVSM.DE
Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) составляет 6.15%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что IS4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS4S.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 9.98% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 23.51% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 34.12% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 30.53% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 30.38% | -10.38% |