PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS4S.DE с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS4S.DE с ESPO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO).

IS4S.DE и ESPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS4S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Digital Security. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS4S.DE и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS4S.DE и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		-2.48%-0.10%22.79%29.73%-25.07%27.43%15.19%32.59%-7.78%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-10.87%10.87%57.36%29.64%-30.66%5.19%68.77%45.57%-9.57%
Разные валюты инструментов

IS4S.DE торгуется в EUR, в то время как ESPO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS4S.DE показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -10.87%.

IS4S.DE

1 день
3.48%
1 месяц
1.80%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.41%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

ESPO

1 день
0.38%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-23.53%
1 год
-2.13%
3 года*
18.28%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с FLRA.DEIS4S.DE с AYEW.DEIS4S.DE с USPY.DEIS4S.DE с ESP0.DE
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с VGTESPO с NERDESPO с MDLZESPO с SNSR

Сравнение комиссий IS4S.DE и ESPO

IS4S.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IS4S.DE vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS4S.DE c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS4S.DEESPODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.10

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.01

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.01

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

-0.02

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS4S.DE vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS4S.DE на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS4S.DE и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS4S.DEESPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Корреляция

Корреляция между IS4S.DE и ESPO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS4S.DE и ESPO

Дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ESPO в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.35%0.34%0.44%0.40%0.91%1.00%1.03%0.88%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.42%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Просадки

Сравнение просадок IS4S.DE и ESPO

Максимальная просадка IS4S.DE за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки ESPO в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS4S.DE и ESPO.

Загрузка...

Показатели просадок

IS4S.DEESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-50.99%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-27.81%

+14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-48.33%

+20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-24.72%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-14.81%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

11.48%

-6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IS4S.DE и ESPO

Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) составляет 6.15%, в то время как у VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что IS4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS4S.DEESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.20%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

13.90%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

21.82%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

23.85%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

25.18%

-5.18%