PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS4S.DE с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS4S.DE с ESPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS4S.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - IS4S.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Global Digital Security, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS4S.DE returned 11.11%/yr vs 6.98%/yr for ESPO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS4S.DE charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности IS4S.DE и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS4S.DE торгуется в EUR, в то время как ESPO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS4S.DE показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -13.28%.

IS4S.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
11.23%
С начала года
19.89%
6 месяцев
20.35%
1 год
22.18%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-13.28%
6 месяцев
-17.43%
1 год
-15.32%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS4S.DE и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		19.89%-0.10%22.79%29.73%-25.07%27.43%15.19%32.59%-7.78%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-13.28%10.87%57.36%29.64%-30.66%5.19%68.77%45.57%-9.57%

Correlation

The correlation between IS4S.DE and ESPO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.51

The correlation between IS4S.DE and ESPO shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с USPY.DEIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с ESP0.DEIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с AYEW.DEIS4S.DE с FLRA.DE
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

IS4S.DE vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS4S.DE c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS4S.DEESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.85

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-1.08

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.87

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.58

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

-1.02

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS4S.DE vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS4S.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS4S.DE и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS4S.DEESPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.85

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.29

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IS4S.DE и ESPO

Максимальная просадка IS4S.DE за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки ESPO в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS4S.DE и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS4S.DEESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-40.76%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-26.46%

+14.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.06%

-26.46%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-40.76%

+12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-25.60%

+22.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-12.04%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

15.12%

-10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IS4S.DE и ESPO

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что IS4S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS4S.DEESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

4.74%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

13.64%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

18.06%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

23.76%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

25.02%

-4.85%

Сравнение комиссий IS4S.DE и ESPO

IS4S.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS4S.DE и ESPO

Дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ESPO в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.28%0.34%0.44%0.40%0.91%1.00%1.03%0.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS4S.DE and ESPO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS4S.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS4S.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

IS4S.DE is categorized as Technology Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IS4S.DE and 0.55% for ESPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS4S.DE и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор