Сравнение SKOR с XHYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF (XHYC).
SKOR и XHYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. XHYC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Cyclical Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKOR и XHYC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKOR и XHYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | -0.20% | 7.99% | 4.42% | 7.64% | -6.87% |
XHYC BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF | -0.18% | 6.80% | 7.99% | 15.00% | -9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SKOR показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у XHYC с доходностью -0.18%.
SKOR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.90%
XHYC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKOR и XHYC
SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XHYC в 0.35%.
Доходность на риск
SKOR vs. XHYC — Ранг доходности на риск
SKOR
XHYC
Сравнение SKOR c XHYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF (XHYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKOR | XHYC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.44 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.09 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.70 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 8.21 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKOR | XHYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.62 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SKOR и XHYC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKOR и XHYC
Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности XHYC в 6.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.72% | 4.70% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% |
XHYC BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF | 6.82% | 6.64% | 6.71% | 6.48% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKOR и XHYC
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки XHYC в -13.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и XHYC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKOR | XHYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -13.72% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -3.81% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.35% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.75% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.79% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и XHYC
Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 1.35%, в то время как у BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF (XHYC) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKOR | XHYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.55% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 2.33% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 4.52% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 7.55% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 7.55% | -2.64% |