PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKHSY с UOLGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SKHSY с UOLGY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SKHSY (Sekisui House Ltd ADR) and UOLGY (UOL Group Ltd ADR) are both stocks. SKHSY operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while UOLGY operates in Real Estate - Development (Real Estate). Over the past 10 years, SKHSY returned 3.27%/yr vs 8.74%/yr for UOLGY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKHSY и UOLGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sekisui House Ltd ADR (SKHSY) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKHSY показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у UOLGY с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции SKHSY уступали акциям UOLGY по среднегодовой доходности: 3.27% против 8.74% соответственно.

SKHSY

1 день
-0.50%
1 месяц
7.03%
6 месяцев
-5.56%
С начала года
-2.51%
1 год
3.23%
3 года*
2.58%
5 лет*
1.90%
10 лет*
3.27%

UOLGY

1 день
-0.98%
1 месяц
-5.67%
6 месяцев
-3.12%
С начала года
11.48%
1 год
42.52%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.60%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKHSY и UOLGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKHSY
Sekisui House Ltd ADR		-2.51%-4.64%9.76%27.31%-19.79%6.10%-3.85%44.36%-18.48%10.96%
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		11.48%75.21%-15.82%-1.76%-1.65%-9.12%3.94%34.82%-30.00%65.77%

Correlation

The correlation between SKHSY and UOLGY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between SKHSY and UOLGY shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKHSY:

$14.14B

UOLGY:

$6.27B

EPS

SKHSY:

¥290.58

UOLGY:

SGD 3.97

Коэффициент P/E

SKHSY:

12.16

UOLGY:

9.63

Коэффициент PEG

SKHSY:

0.93

UOLGY:

0.46

Коэффициент P/S

SKHSY:

0.55

UOLGY:

1.34

Коэффициент P/B

SKHSY:

1.06

UOLGY:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

SKHSY:

¥4.20T

UOLGY:

SGD 6.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKHSY:

¥645.52B

UOLGY:

SGD 2.39B

EBITDA (12 мес.)

SKHSY:

¥308.90B

UOLGY:

SGD 1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sekisui House Ltd ADR

UOL Group Ltd ADR

Часто сравнивают с SKHSY:
SKHSY с MITEYSKHSY с TKFOYSKHSY с 0086.HKSKHSY с 1109.HKSKHSY с 1113.HKSKHSY с SNDK
Часто сравнивают с UOLGY:
UOLGY с PSPSYUOLGY с MTSFYUOLGY с AVBUOLGY с LMP.LUOLGY с CTPNV.ASUOLGY с AHRUOLGY с MITEY

Доходность на риск

SKHSY vs. UOLGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKHSY
Ранг доходности на риск SKHSY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKHSY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKHSY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKHSY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKHSY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKHSY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UOLGY
Ранг доходности на риск UOLGY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOLGY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOLGY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOLGY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOLGY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOLGY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKHSY c UOLGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sekisui House Ltd ADR (SKHSY) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKHSYUOLGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.46

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.05

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.42

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

5.62

-5.27

SKHSY vs. UOLGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKHSY на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа UOLGY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKHSY и UOLGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKHSY и UOLGY

Максимальная просадка SKHSY за все время составила -54.78%, что меньше максимальной просадки UOLGY в -74.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKHSY и UOLGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKHSYUOLGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-74.06%

+19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.67%

-17.67%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.60%

-30.30%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-30.33%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-42.09%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.73%

-15.93%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-19.26%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

7.58%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SKHSY и UOLGY

Текущая волатильность для Sekisui House Ltd ADR (SKHSY) составляет 5.23%, в то время как у UOL Group Ltd ADR (UOLGY) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что SKHSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOLGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKHSYUOLGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

8.08%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

22.69%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

29.18%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

28.87%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

29.44%

-6.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKHSY и UOLGY

SKHSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UOLGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SKHSY
Sekisui House Ltd ADR		0.00%2.23%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%5.08%
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		2.63%1.96%3.72%2.74%2.15%2.12%1.98%2.11%2.88%3.39%5.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKHSY и UOLGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sekisui House Ltd ADR и UOL Group Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
901.86B
1.68B
(SKHSY) Общая выручка
(UOLGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SKHSY значения в JPY, UOLGY значения в SGD

Сравнение рентабельности SKHSY и UOLGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sekisui House Ltd ADR и UOL Group Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
22.0%
39.7%
Активы портфеля
SKHSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sekisui House Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 198.28B при выручке в 901.86B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

UOLGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 667.37M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

SKHSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sekisui House Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 75.52B при выручке в 901.86B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

UOLGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 423.47M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

SKHSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sekisui House Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 58.03B при выручке в 901.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

UOLGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 275.28M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

Часто задаваемые вопросы

SKHSY and UOLGY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOLGY has higher volatility (8.08%) compared to SKHSY (5.23%). In terms of maximum drawdown, SKHSY dropped -54.78% vs UOLGY's -74.06%.

UOLGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKHSY и UOLGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор