Сравнение SKHSY с MITEY
SKHSY (Sekisui House Ltd ADR) and MITEY (Mitsubishi Estate Co Ltd ADR) are both stocks. SKHSY operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while MITEY operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, SKHSY returned 2.61%/yr vs 3.41%/yr for MITEY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKHSY и MITEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKHSY показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у MITEY с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SKHSY уступали акциям MITEY по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.41% соответственно.
SKHSY
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.61%
MITEY
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 27.13%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение доходности по годам SKHSY и MITEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKHSY Sekisui House Ltd ADR | -9.23% | -4.64% | 9.76% | 27.31% | -19.79% | 6.10% | -3.85% | 44.36% | -18.48% | 10.96% |
MITEY Mitsubishi Estate Co Ltd ADR | 0.29% | 75.68% | 2.54% | 6.05% | -6.79% | -14.36% | -15.17% | 21.80% | -9.70% | -13.10% |
Correlation
The correlation between SKHSY and MITEY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between SKHSY and MITEY shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKHSY:
$13.14B
MITEY:
$29.47B
SKHSY:
¥290.58
MITEY:
¥184.22
SKHSY:
11.28
MITEY:
21.33
SKHSY:
0.86
MITEY:
1.54
SKHSY:
0.51
MITEY:
2.72
SKHSY:
0.99
MITEY:
1.77
SKHSY:
¥4.20T
MITEY:
¥1.77T
SKHSY:
¥645.52B
MITEY:
¥403.87B
SKHSY:
¥308.90B
MITEY:
¥464.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKHSY vs. MITEY — Ранг доходности на риск
SKHSY
MITEY
Сравнение SKHSY c MITEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sekisui House Ltd ADR (SKHSY) и Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKHSY | MITEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.09 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 2.85 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKHSY и MITEY
Максимальная просадка SKHSY за все время составила -54.78%, что меньше максимальной просадки MITEY в -96.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKHSY и MITEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKHSY | MITEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.78% | -96.31% | +41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.67% | -30.51% | +10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.60% | -32.39% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -32.39% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | -45.73% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.12% | -91.98% | +64.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -81.07% | +64.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 11.65% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKHSY и MITEY
Текущая волатильность для Sekisui House Ltd ADR (SKHSY) составляет 7.27%, в то время как у Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что SKHSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKHSY | MITEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 10.34% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 25.91% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 33.16% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 28.49% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 28.24% | -5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKHSY и MITEY
Ни SKHSY, ни MITEY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITEY Mitsubishi Estate Co Ltd ADR | 0.00% | 0.63% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% |
SKHSY Sekisui House Ltd ADR | 0.00% | 2.23% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKHSY и MITEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sekisui House Ltd ADR и Mitsubishi Estate Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKHSY и MITEY
SKHSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sekisui House Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 198.28B при выручке в 901.86B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
MITEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 112.98B при выручке в 545.92B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
SKHSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sekisui House Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 75.52B при выручке в 901.86B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
MITEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 104.24B при выручке в 545.92B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
SKHSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sekisui House Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 58.03B при выручке в 901.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
MITEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 67.19B при выручке в 545.92B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
SKHSY and MITEY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MITEY has higher volatility (10.34%) compared to SKHSY (7.27%). In terms of maximum drawdown, SKHSY dropped -54.78% vs MITEY's -96.31%.
MITEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKHSY и MITEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор