PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKHSY с MITEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SKHSY с MITEY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SKHSY (Sekisui House Ltd ADR) and MITEY (Mitsubishi Estate Co Ltd ADR) are both stocks. SKHSY operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while MITEY operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, SKHSY returned 3.27%/yr vs 3.69%/yr for MITEY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKHSY и MITEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sekisui House Ltd ADR (SKHSY) и Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKHSY показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у MITEY с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции SKHSY уступали акциям MITEY по среднегодовой доходности: 3.27% против 3.69% соответственно.

SKHSY

1 день
-0.50%
1 месяц
7.03%
6 месяцев
-5.56%
С начала года
-2.51%
1 год
3.23%
3 года*
2.58%
5 лет*
1.90%
10 лет*
3.27%

MITEY

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
1.56%
С начала года
5.08%
1 год
39.63%
3 года*
28.76%
5 лет*
10.24%
10 лет*
3.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKHSY и MITEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKHSY
Sekisui House Ltd ADR		-2.51%-4.64%9.76%27.31%-19.79%6.10%-3.85%44.36%-18.48%10.96%
MITEY
Mitsubishi Estate Co Ltd ADR		5.08%75.68%2.54%6.05%-6.79%-14.36%-15.17%21.80%-9.70%-13.10%

Correlation

The correlation between SKHSY and MITEY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.45

The correlation between SKHSY and MITEY shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKHSY:

$14.14B

MITEY:

$30.61B

EPS

SKHSY:

¥290.58

MITEY:

¥185.01

Коэффициент P/E

SKHSY:

12.16

MITEY:

22.33

Коэффициент PEG

SKHSY:

0.93

MITEY:

1.61

Коэффициент P/S

SKHSY:

0.55

MITEY:

2.85

Коэффициент P/B

SKHSY:

1.06

MITEY:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

SKHSY:

¥4.20T

MITEY:

¥1.77T

Валовая прибыль (12 мес.)

SKHSY:

¥645.52B

MITEY:

¥403.87B

EBITDA (12 мес.)

SKHSY:

¥308.90B

MITEY:

¥464.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sekisui House Ltd ADR

Mitsubishi Estate Co Ltd ADR

Часто сравнивают с SKHSY:
SKHSY с TKFOYSKHSY с 0086.HKSKHSY с UOLGYSKHSY с 1109.HKSKHSY с 1113.HKSKHSY с SNDK
Часто сравнивают с MITEY:
MITEY с LMITEY с UOLGYMITEY с TKFOYMITEY с 1113.HKMITEY с 0086.HKMITEY с 1109.HK

Доходность на риск

SKHSY vs. MITEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKHSY
Ранг доходности на риск SKHSY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKHSY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKHSY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKHSY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKHSY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKHSY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MITEY
Ранг доходности на риск MITEY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITEY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITEY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITEY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITEY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITEY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKHSY c MITEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sekisui House Ltd ADR (SKHSY) и Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKHSYMITEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.18

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.84

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.31

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

3.05

-2.70

SKHSY vs. MITEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKHSY на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MITEY равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKHSY и MITEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKHSY и MITEY

Максимальная просадка SKHSY за все время составила -54.78%, что меньше максимальной просадки MITEY в -96.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKHSY и MITEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKHSYMITEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-96.31%

+41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.67%

-30.51%

+10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.60%

-32.39%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-32.39%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-45.73%

+10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.73%

-91.60%

+69.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-81.10%

+64.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

13.03%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SKHSY и MITEY

Текущая волатильность для Sekisui House Ltd ADR (SKHSY) составляет 5.23%, в то время как у Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что SKHSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKHSYMITEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

11.11%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

26.99%

-11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

33.72%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

28.69%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

28.32%

-5.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKHSY и MITEY

Ни SKHSY, ни MITEY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MITEY
Mitsubishi Estate Co Ltd ADR		0.00%0.63%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
SKHSY
Sekisui House Ltd ADR		0.00%2.23%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%5.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKHSY и MITEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sekisui House Ltd ADR и Mitsubishi Estate Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
901.86B
545.92B
(SKHSY) Общая выручка
(MITEY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKHSY и MITEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sekisui House Ltd ADR и Mitsubishi Estate Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
22.0%
20.7%
Активы портфеля
SKHSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sekisui House Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 198.28B при выручке в 901.86B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

MITEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 112.98B при выручке в 545.92B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.

SKHSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sekisui House Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 75.52B при выручке в 901.86B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

MITEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 104.24B при выручке в 545.92B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

SKHSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sekisui House Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 58.03B при выручке в 901.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

MITEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 67.19B при выручке в 545.92B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

Часто задаваемые вопросы

SKHSY and MITEY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITEY has higher volatility (11.11%) compared to SKHSY (5.23%). In terms of maximum drawdown, SKHSY dropped -54.78% vs MITEY's -96.31%.

MITEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKHSY и MITEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор