PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKHL с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKHL и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF (SKHL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SKHL

1 день
-4.77%
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

INTW

1 день
0.17%
1 месяц
-37.16%
6 месяцев
187.29%
С начала года
345.89%
1 год
1,134.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
281.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$150.68M$131.12M$207.99M
$33.61M$25.69M$25.69M

Сравнение доходности по годам SKHL и INTW


Correlation

The correlation between SKHL and INTW is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2026 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Доходность на риск

SKHL vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SKHL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SKHL c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF (SKHL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKHLINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.54

SKHL vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKHL и INTW

Максимальная просадка SKHL за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки INTW в -69.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKHL и INTW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKHLINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-69.16%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-54.11%

+15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.98%

-30.81%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SKHL и INTW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKHLINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

259.63%

158.43%

+101.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

259.63%

151.04%

+108.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

259.63%

151.04%

+108.59%

Сравнение комиссий SKHL и INTW

SKHL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKHL и INTW

Ни SKHL, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SKHL and INTW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SKHL is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SKHL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

SKHL and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for SKHL and 1.50% for INTW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKHL и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор