Сравнение SKHL с COIG
SKHL (Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SKHL is passively managed, while COIG is actively managed. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SKHL charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности SKHL и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SKHL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
COIG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -25.41%
- 6 месяцев
- -46.33%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -62.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $919.59K | $997.21K | |
| $33.61M | $25.69M | $25.69M |
Сравнение доходности по годам SKHL и COIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SKHL Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | -39.05% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -17.80% |
Correlation
The correlation between SKHL and COIG is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKHL vs. COIG — Ранг доходности на риск
SKHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COIG
Сравнение SKHL c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF (SKHL) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKHL | COIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKHL и COIG
Максимальная просадка SKHL за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки COIG в -93.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKHL и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKHL | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -93.94% | +38.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -91.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -93.62% | +54.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.98% | -56.55% | +22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKHL и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKHL | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 259.63% | 134.21% | +125.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 259.63% | 144.64% | +114.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 259.63% | 144.64% | +114.99% |
Сравнение комиссий SKHL и COIG
SKHL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKHL и COIG
Ни SKHL, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SKHL and COIG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for SKHL.
SKHL and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for SKHL and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для SKHL и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор