Сравнение SKF с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
SKF и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SKF и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -30.15% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и XTAP
SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
SKF vs. XTAP — Ранг доходности на риск
SKF
XTAP
Сравнение SKF c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.16 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.79 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.45 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.45 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 9.90 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.16 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.70 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между SKF и XTAP составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и XTAP
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и XTAP
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -22.13% | -77.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -11.83% | -27.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | 0.00% | -99.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -3.57% | -85.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 1.73% | +27.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и XTAP
ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 0.99% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 2.61% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 14.34% | +24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 14.60% | +21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 14.60% | +26.34% |