PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKF и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKF и XTAP


2026 (YTD)20252024202320222021
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.76%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-30.15%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.


SKF

1 день
0.06%
1 месяц
6.91%
С начала года
21.76%
6 месяцев
16.27%
1 год
-1.91%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-26.15%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Сравнение комиссий SKF и XTAP

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.


Доходность на риск

SKF vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1111
Ранг коэф-та Мартина

XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKFXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.16

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.79

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.45

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.45

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

9.90

-9.95

SKF vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKFXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.16

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.70

-1.20

Корреляция

Корреляция между SKF и XTAP составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и XTAP

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.88%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKF и XTAP

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и XTAP.


Загрузка...

Показатели просадок


SKFXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-22.13%

-77.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-11.83%

-27.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

0.00%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.17%

-3.57%

-85.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

1.73%

+27.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и XTAP

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKFXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

0.99%

+8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

2.61%

+20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

14.34%

+24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

14.60%

+21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

14.60%

+26.34%