PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJVN.NS с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SJVN.NS с FXAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJVN Limited (SJVN.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SJVN.NS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в SJVN Limited (SJVN.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SJVN.NS и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJVN.NS
SJVN Limited		-8.53%-27.27%16.46%177.25%18.15%33.79%6.82%8.62%-123.13%22.24%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-0.05%23.48%28.80%27.16%-9.34%31.27%21.40%34.82%4.22%14.25%
Разные валюты инструментов

SJVN.NS торгуется в INR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SJVN.NS показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -0.05%.

SJVN.NS

1 день
0.12%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-24.81%
1 год
-26.48%
3 года*
29.03%
5 лет*
24.78%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
3.52%
1 год
27.75%
3 года*
23.67%
5 лет*
17.38%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SJVN Limited

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SJVN.NS:
SJVN.NS с CESC.NSSJVN.NS с HFCL.NSSJVN.NS с SBIN.NSSJVN.NS с SHREECEM.NSSJVN.NS с QLDSJVN.NS с INFY.NSSJVN.NS с ^NIFTY200
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

SJVN.NS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJVN.NS
Ранг доходности на риск SJVN.NS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJVN.NS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJVN.NS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJVN.NS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJVN.NS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJVN.NS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJVN.NS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJVN Limited (SJVN.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJVN.NSFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

1.58

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.11

2.23

-3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.34

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.62

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

12.14

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJVN.NS vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJVN.NS на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJVN.NS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJVN.NSFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.58

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.08

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.14

—

Корреляция

Корреляция между SJVN.NS и FXAIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJVN.NS и FXAIX

Дивидендная доходность SJVN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJVN.NS
SJVN Limited		2.17%1.95%1.72%1.95%4.96%7.18%8.85%8.45%653.65%8.11%3.67%3.30%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок SJVN.NS и FXAIX

Максимальная просадка SJVN.NS за все время составила -276.76%, что больше максимальной просадки FXAIX в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJVN.NS и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SJVN.NSFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-276.76%

-33.79%

-242.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.61%

-8.89%

-29.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.30%

-24.50%

-32.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-276.76%

-33.79%

-242.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-180.24%

-5.56%

-174.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.85%

-3.83%

-81.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.57%

2.55%

+17.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SJVN.NS и FXAIX

SJVN Limited (SJVN.NS) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SJVN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJVN.NSFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

4.14%

+10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

9.34%

+16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.37%

18.15%

+16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.69%

16.13%

+25.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.14%

17.09%

+37.05%