PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJVN.NS с SBIN.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJVN.NS с SBIN.NS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJVN Limited (SJVN.NS) и State Bank of India (SBIN.NS).

Доходность

Сравнение доходности SJVN.NS и SBIN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в SJVN Limited (SJVN.NS) и State Bank of India (SBIN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SJVN.NS и SBIN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJVN.NS
SJVN Limited		-8.53%-27.27%16.46%177.25%18.15%33.79%6.82%8.62%-123.13%22.24%
SBIN.NS
State Bank of India		3.69%25.87%26.13%6.50%35.55%69.26%-17.80%12.90%-4.63%24.97%

Доходность по периодам

С начала года, SJVN.NS показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у SBIN.NS с доходностью 3.69%.

SJVN.NS

1 день
0.12%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-24.81%
1 год
-26.48%
3 года*
29.03%
5 лет*
24.78%
10 лет*
—

SBIN.NS

1 день
0.06%
1 месяц
-14.41%
С начала года
3.69%
6 месяцев
17.86%
1 год
33.77%
3 года*
27.01%
5 лет*
24.37%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SJVN Limited

State Bank of India

Часто сравнивают с SJVN.NS:
SJVN.NS с CESC.NSSJVN.NS с HFCL.NSSJVN.NS с SHREECEM.NSSJVN.NS с QLDSJVN.NS с FXAIXSJVN.NS с INFY.NSSJVN.NS с ^NIFTY200
Часто сравнивают с SBIN.NS:
SBIN.NS с HDFCBANK.NSSBIN.NS с CANBK.NSSBIN.NS с SUZLON.NSSBIN.NS с NHPC.NSSBIN.NS с NVDASBIN.NS с VOOSBIN.NS с ITC.NS

Доходность на риск

SJVN.NS vs. SBIN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJVN.NS
Ранг доходности на риск SJVN.NS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJVN.NS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJVN.NS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJVN.NS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJVN.NS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJVN.NS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SBIN.NS
Ранг доходности на риск SBIN.NS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIN.NS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIN.NS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIN.NS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIN.NS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIN.NS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJVN.NS c SBIN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJVN Limited (SJVN.NS) и State Bank of India (SBIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJVN.NSSBIN.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

1.58

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.11

2.25

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.72

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

8.16

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJVN.NS vs. SBIN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJVN.NS на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SBIN.NS равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJVN.NS и SBIN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJVN.NSSBIN.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.58

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.99

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Корреляция

Корреляция между SJVN.NS и SBIN.NS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJVN.NS и SBIN.NS

Дивидендная доходность SJVN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SBIN.NS в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJVN.NS
SJVN Limited		2.17%1.95%1.72%1.95%4.96%7.18%8.85%8.45%653.65%8.11%3.67%3.30%
SBIN.NS
State Bank of India		1.56%1.62%1.72%1.76%1.16%0.87%0.00%0.00%0.00%0.84%1.04%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SJVN.NS и SBIN.NS

Максимальная просадка SJVN.NS за все время составила -276.76%, что больше максимальной просадки SBIN.NS в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJVN.NS и SBIN.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

SJVN.NSSBIN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-276.76%

-63.19%

-213.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.61%

-20.23%

-18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.30%

-24.12%

-33.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-276.76%

-59.49%

-217.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-180.24%

-17.05%

-163.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.85%

-21.32%

-63.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.57%

4.25%

+15.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SJVN.NS и SBIN.NS

SJVN Limited (SJVN.NS) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с State Bank of India (SBIN.NS) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что SJVN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJVN.NSSBIN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

10.07%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

17.35%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.37%

21.49%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.69%

25.01%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.14%

32.17%

+21.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJVN.NS и SBIN.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJVN Limited и State Bank of India. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию