PortfoliosLab logo
Сравнение SJVN.NS с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SJVN.NS и QLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности SJVN.NS и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SJVN Limited (SJVN.NS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-24.82%
4.19%
SJVN.NS
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJVN.NS:

0.39

QLD:

1.54

Коэф-т Сортино

SJVN.NS:

0.93

QLD:

2.01

Коэф-т Омега

SJVN.NS:

1.13

QLD:

1.27

Коэф-т Кальмара

SJVN.NS:

0.65

QLD:

2.11

Коэф-т Мартина

SJVN.NS:

1.25

QLD:

6.78

Индекс Язвы

SJVN.NS:

16.99%

QLD:

8.15%

Дневная вол-ть

SJVN.NS:

55.48%

QLD:

35.95%

Макс. просадка

SJVN.NS:

-42.15%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

SJVN.NS:

-28.71%

QLD:

-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, SJVN.NS показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции SJVN.NS уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 23.71% против 30.44% соответственно.


SJVN.NS

С начала года

4.48%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

-22.89%

1 год

17.67%

5 лет

41.86%

10 лет

23.71%

QLD

С начала года

2.81%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

4.19%

1 год

56.99%

5 лет

29.50%

10 лет

30.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SJVN Limited

ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SJVN.NS c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJVN Limited (SJVN.NS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJVN.NS, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.151.33
Коэффициент Сортино SJVN.NS, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.611.80
Коэффициент Омега SJVN.NS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.24
Коэффициент Кальмара SJVN.NS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.241.81
Коэффициент Мартина SJVN.NS, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.455.76
SJVN.NS
QLD

Показатель коэффициента Шарпа SJVN.NS на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJVN.NS и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.15
1.33
SJVN.NS
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJVN.NS и QLD

Дивидендная доходность SJVN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности QLD в 0.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJVN.NS
SJVN Limited
1.65%1.72%1.95%4.96%7.18%8.85%8.45%8.22%8.11%3.67%3.30%3.99%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.25%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок SJVN.NS и QLD

Максимальная просадка SJVN.NS за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJVN.NS и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-30.49%
-7.41%
SJVN.NS
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности SJVN.NS и QLD

Текущая волатильность для SJVN Limited (SJVN.NS) составляет 9.54%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что SJVN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.54%
11.72%
SJVN.NS
QLD

Пользовательские портфели с SJVN.NS или QLD


Darazon
7%
YTD
SOXL
NVDA
AMD
TECL
TQQQ
BIL
QLD
GBTC
USD
QLD
1 / 18

Последние обсуждения