Сравнение SJVN.NS с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJVN Limited (SJVN.NS) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJVN.NS или QLD.
Корреляция
Корреляция между SJVN.NS и QLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности SJVN.NS и QLD
Основные характеристики
SJVN.NS:
0.39
QLD:
1.54
SJVN.NS:
0.93
QLD:
2.01
SJVN.NS:
1.13
QLD:
1.27
SJVN.NS:
0.65
QLD:
2.11
SJVN.NS:
1.25
QLD:
6.78
SJVN.NS:
16.99%
QLD:
8.15%
SJVN.NS:
55.48%
QLD:
35.95%
SJVN.NS:
-42.15%
QLD:
-83.13%
SJVN.NS:
-28.71%
QLD:
-7.41%
Доходность по периодам
С начала года, SJVN.NS показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции SJVN.NS уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 23.71% против 30.44% соответственно.
SJVN.NS
4.48%
-6.94%
-22.89%
17.67%
41.86%
23.71%
QLD
2.81%
-2.32%
4.19%
56.99%
29.50%
30.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJVN.NS c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJVN Limited (SJVN.NS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJVN.NS и QLD
Дивидендная доходность SJVN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности QLD в 0.25%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJVN Limited | 1.65% | 1.72% | 1.95% | 4.96% | 7.18% | 8.85% | 8.45% | 8.22% | 8.11% | 3.67% | 3.30% | 3.99% |
ProShares Ultra QQQ | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок SJVN.NS и QLD
Максимальная просадка SJVN.NS за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJVN.NS и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJVN.NS и QLD
Текущая волатильность для SJVN Limited (SJVN.NS) составляет 9.54%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что SJVN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с SJVN.NS или QLD
Последние обсуждения
Filtering portfolio screening columns
Bee Zee
Drawdowns and Data
Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?
Thank You
Bee Zee
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas