PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPA.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPA.L с IJPD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds from iShares - SJPA.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJPA.L returned 10.10%/yr vs 16.90%/yr for IJPD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.

Доходность

Сравнение доходности SJPA.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SJPA.L торгуется в GBp, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SJPA.L показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции SJPA.L уступали акциям IJPD.L по среднегодовой доходности: 10.10% против 16.90% соответственно.

SJPA.L

1 день
-0.10%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.90%
1 год
34.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.10%

IJPD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
6.41%
С начала года
20.60%
6 месяцев
21.07%
1 год
54.90%
3 года*
25.55%
5 лет*
22.38%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPA.L и IJPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.31%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%11.03%14.68%-9.15%14.69%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		20.60%19.85%26.31%28.81%8.45%13.28%7.55%14.22%-9.17%10.36%

Correlation

The correlation between SJPA.L and IJPD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between SJPA.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJPA.L и IJPD.L

Секторы
SJPA.L
IJPD.L

Промышленность

25.7%
26.0%

Технологии

18.6%
19.1%

Финансовые услуги

16.4%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
7.9%

Здравоохранение

5.6%
6.3%

Сырьевые материалы

4.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

3.1%
2.3%

Коммунальные услуги

1.2%
1.1%

Энергетика

0.9%
1.1%

Промышленность

SJPA.L
25.7%
IJPD.L
26.0%

Технологии

SJPA.L
18.6%
IJPD.L
19.1%

Финансовые услуги

SJPA.L
16.4%
IJPD.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

SJPA.L
12.4%
IJPD.L
12.2%

Коммуникационные услуги

SJPA.L
7.5%
IJPD.L
7.9%

Здравоохранение

SJPA.L
5.6%
IJPD.L
6.3%

Сырьевые материалы

SJPA.L
4.5%
IJPD.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

SJPA.L
4.2%
IJPD.L
3.6%

Недвижимость

SJPA.L
3.1%
IJPD.L
2.3%

Коммунальные услуги

SJPA.L
1.2%
IJPD.L
1.1%

Энергетика

SJPA.L
0.9%
IJPD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE

Доходность на риск

SJPA.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPA.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPA.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.74

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.67

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

6.35

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

20.83

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPA.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPA.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPD.L равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPA.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPA.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.74

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.17

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SJPA.L и IJPD.L

Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки IJPD.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и IJPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPA.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-28.78%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.52%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-21.36%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-21.36%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.73%

-28.78%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.45%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-5.38%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.60%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPA.L и IJPD.L

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPA.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.48%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

15.28%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

19.82%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

19.18%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.68%

-3.99%

Сравнение комиссий SJPA.L и IJPD.L

SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPA.L и IJPD.L

Ни SJPA.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SJPA.L and IJPD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

SJPA.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Their fees differ too: 0.15% for SJPA.L and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор