PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPA.L с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPA.L с BBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds - SJPA.L tracks the TOPIX TR JPY while BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJPA.L returned 10.02%/yr vs 9.54%/yr for BBJP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.

Доходность

Сравнение доходности SJPA.L и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SJPA.L торгуется в GBp, в то время как BBJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBJP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SJPA.L показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 12.90%.

SJPA.L

1 день
-0.10%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.90%
1 год
34.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.10%

BBJP

1 день
-2.80%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.90%
6 месяцев
12.11%
1 год
31.58%
3 года*
13.85%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPA.L и BBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.31%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%11.03%14.68%-10.70%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		12.90%17.53%9.34%14.62%-7.40%2.17%12.03%14.33%-10.61%

Correlation

The correlation between SJPA.L and BBJP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.79

The correlation between SJPA.L and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJPA.L и BBJP

Секторы
SJPA.L
BBJP

Промышленность

25.7%
26.7%

Технологии

18.6%
17.8%

Финансовые услуги

16.4%
17.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.6%

Коммуникационные услуги

7.5%
7.7%

Здравоохранение

5.6%
6.1%

Сырьевые материалы

4.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.7%

Недвижимость

3.1%
2.7%

Коммунальные услуги

1.2%
1.3%

Энергетика

0.9%
1.0%

Промышленность

SJPA.L
25.7%
BBJP
26.7%

Технологии

SJPA.L
18.6%
BBJP
17.8%

Финансовые услуги

SJPA.L
16.4%
BBJP
17.1%

Потребительский циклический сектор

SJPA.L
12.4%
BBJP
12.6%

Коммуникационные услуги

SJPA.L
7.5%
BBJP
7.7%

Здравоохранение

SJPA.L
5.6%
BBJP
6.1%

Сырьевые материалы

SJPA.L
4.5%
BBJP
3.2%

Потребительский защитный сектор

SJPA.L
4.2%
BBJP
3.7%

Недвижимость

SJPA.L
3.1%
BBJP
2.7%

Коммунальные услуги

SJPA.L
1.2%
BBJP
1.3%

Энергетика

SJPA.L
0.9%
BBJP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L
Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX

Доходность на риск

SJPA.L vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPA.L c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPA.LBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.80

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.50

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.70

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

9.41

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPA.L vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPA.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBJP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPA.L и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPA.LBBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SJPA.L и BBJP

Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -24.73%, примерно равная максимальной просадке BBJP в -24.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и BBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPA.LBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-24.47%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.75%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-14.19%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-18.34%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.80%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-5.60%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.37%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPA.L и BBJP

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеют волатильность 3.82% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPA.LBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.97%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

13.54%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

17.68%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

16.18%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.20%

-1.51%

Сравнение комиссий SJPA.L и BBJP

SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBJP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPA.L и BBJP

SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.80%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJPA.L and BBJP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BBJP.

SJPA.L tracks TOPIX TR JPY, while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for SJPA.L and 0.19% for BBJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор