Сравнение SIXA с ESN
SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SIXA is actively managed, while ESN is passively managed. Over the past year, SIXA returned 19.93% vs 29.12% for ESN. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности SIXA и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у ESN с доходностью 19.26%.
SIXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.23%
ESN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.77M | $1.60M | $1.61M | |
| $1.65M | $1.61M | $862.84K |
Сравнение доходности по годам SIXA и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 15.76% | 15.52% | -3.27% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 19.26% | 16.52% | -3.53% |
Correlation
The correlation between SIXA and ESN is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between SIXA and ESN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXA vs. ESN — Ранг доходности на риск
SIXA
ESN
Сравнение SIXA c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXA | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 4.55 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 18.27 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXA и ESN
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXA | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -13.60% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -6.42% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.07% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -1.79% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.60% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и ESN
6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Essential 40 Stock ETF (ESN) имеют волатильность 3.12% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXA | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.98% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 7.59% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 10.00% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 13.05% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 13.05% | +0.21% |
Сравнение комиссий SIXA и ESN
SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и ESN
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности ESN в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.76% | 0.91% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 1.96% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SIXA and ESN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXA has higher volatility (3.12%) compared to ESN (2.98%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs ESN's -13.60%.
On 1-year performance, ESN leads with 29.12% vs 19.93% for SIXA. On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESN has performed better with a 29.12% return vs 19.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.76% for ESN.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and KKM. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.70% for ESN.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXA и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор