Сравнение SIXA с AFOS
SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности SIXA и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
SIXA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXA и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 11.89% | 5.25% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between SIXA and AFOS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXA vs. AFOS — Ранг доходности на риск
SIXA
AFOS
Сравнение SIXA c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXA | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 4.35 | -3.15 |
Просадки
Сравнение просадок SIXA и AFOS
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -11.52% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.29% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -1.37% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 20.19% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 20.19% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 20.19% | -6.83% |
Сравнение комиссий SIXA и AFOS
SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и AFOS
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.01% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SIXA and AFOS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для SIXA и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор