Сравнение SIVLX с NFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и American Funds New World Fund (NFFFX).
SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. NFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SIVLX и NFFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIVLX и NFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 3.00% | 37.79% | -3.34% | 13.38% | -0.74% | 10.05% | 4.05% | 21.98% | -13.91% | 23.02% |
NFFFX American Funds New World Fund | -1.50% | 28.52% | 6.78% | 16.11% | -21.86% | 4.98% | 25.17% | 27.89% | -12.08% | 32.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SIVLX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у NFFFX с доходностью -1.50%.
SIVLX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
NFFFX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIVLX и NFFFX
SIVLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NFFFX в 0.68%.
Доходность на риск
SIVLX vs. NFFFX — Ранг доходности на риск
SIVLX
NFFFX
Сравнение SIVLX c NFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и American Funds New World Fund (NFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVLX | NFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.58 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.18 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.31 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.82 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 7.58 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVLX | NFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.58 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.31 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SIVLX и NFFFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVLX и NFFFX
Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности NFFFX в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 4.90% | 5.05% | 4.23% | 2.93% | 1.70% | 3.56% | 1.38% | 3.06% | 3.30% | 3.41% | 0.00% | 0.00% |
NFFFX American Funds New World Fund | 6.10% | 6.01% | 4.01% | 2.78% | 1.21% | 7.23% | 0.35% | 3.95% | 2.62% | 2.17% | 1.28% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок SIVLX и NFFFX
Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки NFFFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и NFFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIVLX | NFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -50.17% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -13.01% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -33.48% | +17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -10.73% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -9.89% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.13% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVLX и NFFFX
Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) составляет 6.54%, в то время как у American Funds New World Fund (NFFFX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIVLX | NFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 7.09% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 11.01% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 15.62% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 15.17% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 15.98% | -3.42% |