PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIRI с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIRI с U-U.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) and U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both stocks. SIRI operates in Broadcasting (Communication Services), while U-U.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, SIRI returned -6.96%/yr vs 9.68%/yr for U-U.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIRI и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SIRI торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SIRI показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью -7.16%.

SIRI

1 день
-0.25%
1 месяц
4.40%
С начала года
40.80%
6 месяцев
29.44%
1 год
31.77%
3 года*
-6.96%
5 лет*
-13.30%
10 лет*
-1.29%

U-U.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.77%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIRI и U-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		40.80%-7.97%-56.93%-4.27%-3.21%-0.68%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-7.16%18.18%-25.16%86.49%-0.07%17.76%

Correlation

The correlation between SIRI and U-U.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sirius XM Holdings Inc.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с SIRI:
SIRI с AAPLSIRI с SPYSIRI с QQQSIRI с VOOSIRI с SCHDSIRI с GOOGSIRI с ABBV
Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ

Доходность на риск

SIRI vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIRI
Ранг доходности на риск SIRI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIRI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIRI c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIRIU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.16

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.48

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.23

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

0.46

+3.15

SIRI vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIRI на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа U-U.TO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIRI и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIRI и U-U.TO

Максимальная просадка SIRI за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки U-U.TO в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIRI и U-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIRIU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-51.83%

-48.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-25.40%

+7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.87%

-51.83%

-22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.74%

-29.49%

-65.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.54%

-24.20%

-56.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

12.69%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SIRI и U-U.TO

Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что SIRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIRIU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

6.16%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

25.78%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.40%

35.47%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.90%

42.18%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

42.18%

-4.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIRI и U-U.TO

Дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		3.92%5.40%4.68%1.81%5.82%1.04%0.86%0.69%0.79%0.76%0.22%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIRI и U-U.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sirius XM Holdings Inc. и Sprott Physical Uranium Trust Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.05B2.10B2.15B2.20B2.25B2.30B20222023202420252026
2.09B
(SIRI) Общая выручка
(U-U.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SIRI значения в USD, U-U.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

SIRI and U-U.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIRI и U-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор