PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с GLCC.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. SILJ is passively managed, while GLCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 8.82%/yr vs 12.91%/yr for GLCC.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for GLCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SILJ торгуется в USD, в то время как GLCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям GLCC.TO по среднегодовой доходности: 8.82% против 12.91% соответственно.

SILJ

1 день
3.23%
1 месяц
-20.69%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.26%
1 год
85.48%
3 года*
45.21%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.82%

GLCC.TO

1 день
2.62%
1 месяц
-15.86%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-5.08%
1 год
46.76%
3 года*
37.89%
5 лет*
16.77%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и GLCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-1.77%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		-7.13%148.79%10.80%8.78%-7.65%-9.33%17.79%44.67%-8.11%15.12%

Correlation

The correlation between SILJ and GLCC.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.78

The correlation between SILJ and GLCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SILJ и GLCC.TO

Секторы
SILJ
GLCC.TO

Сырьевые материалы

99.8%
100.0%

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
GLCC.TO
100.0%

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
GLCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
GLCC.TO

-

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
GLCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

GLCC.TO

-

Энергетика

SILJ

-

GLCC.TO

-

Здравоохранение

SILJ

-

GLCC.TO

-

Промышленность

SILJ

-

GLCC.TO

-

Недвижимость

SILJ

-

GLCC.TO

-

Технологии

SILJ

-

GLCC.TO

-

Коммунальные услуги

SILJ

-

GLCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с BANK.TO

Доходность на риск

SILJ vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILJGLCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.08

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.51

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.37

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

3.96

+1.70

SILJ vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа GLCC.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILJ и GLCC.TO

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и GLCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-87.15%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.16%

-34.36%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

-34.36%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.60%

-41.98%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-45.72%

-24.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.56%

-28.67%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.40%

-62.40%

+21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

11.85%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и GLCC.TO

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

16.64%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.36%

36.08%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.54%

43.60%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

33.07%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.41%

32.84%

+13.57%

Сравнение комиссий SILJ и GLCC.TO

SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и GLCC.TO

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности GLCC.TO в 9.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		9.12%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%8.75%2.32%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.04%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and GLCC.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.

SILJ is categorized as Silver, while GLCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.79% for GLCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и GLCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор