PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILA с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILA с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SILA (Sila Realty Trust, Inc) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 5 years, SILA returned 3.77%/yr vs 20.76%/yr for SLV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SILA и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sila Realty Trust, Inc (SILA) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILA показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%.

SILA

1 день
0.03%
1 месяц
0.69%
С начала года
33.58%
6 месяцев
31.44%
1 год
31.25%
3 года*
11.44%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILA и SLV

2026 (YTD)20252024202320222021
SILA
Sila Realty Trust, Inc		33.58%2.21%15.31%-16.28%1.24%-4.17%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-13.79%

Correlation

The correlation between SILA and SLV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sila Realty Trust, Inc

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SILA:
SILA с XRNSILA с SBRA
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

SILA vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILA
Ранг доходности на риск SILA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILA c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sila Realty Trust, Inc (SILA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILASLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.89

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.07

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.62

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

5.64

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILA vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILA на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILA и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILASLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.25

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SILA и SLV

Максимальная просадка SILA за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILA и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILASLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-76.28%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-42.45%

+28.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.75%

-42.45%

-51.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.75%

-42.45%

-51.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.02%

-37.30%

-13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.90%

-44.67%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

19.67%

-13.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SILA и SLV

Текущая волатильность для Sila Realty Trust, Inc (SILA) составляет 0.66%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что SILA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILASLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

16.30%

-15.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.34%

58.31%

-36.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.31%

58.90%

-32.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

226.59%

36.15%

+190.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

219.40%

31.84%

+187.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILA и SLV

Дивидендная доходность SILA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SILA
Sila Realty Trust, Inc		5.29%6.86%3.29%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SILA and SLV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to SILA (0.66%). In terms of maximum drawdown, SILA dropped -93.75% vs SLV's -76.28%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILA и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор