Сравнение SII.TO с RY.TO
SII.TO (Sprott Inc) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SII.TO in Asset Management, RY.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SII.TO returned 22.78%/yr vs 18.12%/yr for RY.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII.TO и RY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII.TO показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у RY.TO с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции SII.TO превзошли акции RY.TO по среднегодовой доходности: 22.78% против 18.12% соответственно.
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.63%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 65.59%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам SII.TO и RY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
Correlation
The correlation between SII.TO and RY.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SII.TO:
CA$4.28B
RY.TO:
CA$389.54B
SII.TO:
CA$4.14
RY.TO:
CA$15.77
SII.TO:
40.09
RY.TO:
17.69
SII.TO:
0.82
RY.TO:
2.60
SII.TO:
8.98
RY.TO:
3.25
SII.TO:
8.07
RY.TO:
3.01
SII.TO:
CA$476.63M
RY.TO:
CA$120.33B
SII.TO:
CA$369.54M
RY.TO:
CA$65.64B
SII.TO:
CA$151.96M
RY.TO:
CA$14.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск
SII.TO
RY.TO
Сравнение SII.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII.TO | RY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.85 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 7.91 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 29.39 | -20.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII.TO и RY.TO
Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки RY.TO в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и RY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -54.03% | -27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -8.12% | -21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -16.00% | -14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.38% | -21.21% | -22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -33.84% | -14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | 0.00% | -26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.79% | -6.72% | -44.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 2.18% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII.TO и RY.TO
Sprott Inc (SII.TO) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 4.23% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 10.44% | +28.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 13.82% | +31.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 14.93% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.11% | 17.26% | +19.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII.TO и RY.TO
Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности RY.TO в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII.TO и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII.TO и RY.TO
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
SII.TO and RY.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SII.TO и RY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор