Сравнение SIHY с NHYB
SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SIHY tracks the ICE BofA US High Yield while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIHY charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности SIHY и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIHY показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
SIHY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIHY и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 2.37% | 1.27% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between SIHY and NHYB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIHY vs. NHYB — Ранг доходности на риск
SIHY
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIHY c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIHY | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIHY и NHYB
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIHY | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -2.40% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.15% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -0.36% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIHY | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 3.62% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 3.62% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 3.62% | +3.92% |
Сравнение комиссий SIHY и NHYB
SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и NHYB
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.22% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
SIHY and NHYB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for SIHY.
SIHY has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 4.24% for NHYB.
SIHY tracks ICE BofA US High Yield, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Harbor and Nuveen. Their fees differ too: 0.48% for SIHY and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для SIHY и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор