Сравнение SIHAX с SCFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX).
SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SIHAX и SCFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHAX и SCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -2.36% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | -0.61% | 7.02% | 6.11% | 9.24% | -2.52% | 5.08% | 3.36% | 7.61% | 0.85% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHAX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у SCFIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции SIHAX превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 4.77% против 4.30% соответственно.
SIHAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 4.77%
SCFIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHAX и SCFIX
SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.
Доходность на риск
SIHAX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск
SIHAX
SCFIX
Сравнение SIHAX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHAX | SCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.61 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.70 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.04 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 15.96 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHAX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.61 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.60 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 1.32 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.30 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SIHAX и SCFIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHAX и SCFIX
Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SCFIX в 5.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 6.00% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 5.00% | 5.54% | 5.85% | 5.21% | 3.86% | 4.93% | 3.24% | 3.78% | 3.87% | 3.09% | 3.07% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок SIHAX и SCFIX
Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и SCFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHAX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -13.08% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.63% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -6.30% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.31% | -13.08% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.01% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -0.52% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.31% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHAX и SCFIX
Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHAX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.79% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 1.19% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 1.96% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 2.92% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 3.27% | +1.31% |