PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHAX с RPHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHAX с RPHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX).

SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. RPHIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и RPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHAX и RPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		-1.76%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		0.71%4.76%6.71%5.87%2.97%2.05%1.95%2.77%2.44%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у RPHIX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции SIHAX превзошли акции RPHIX по среднегодовой доходности: 4.84% против 3.48% соответственно.

SIHAX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.38%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.84%

RPHIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.42%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.50%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim High Yield Fund

RiverPark Short Term High Yield Fund

Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с PEY
Часто сравнивают с RPHIX:
RPHIX с OSTIXRPHIX с TRBUXRPHIX с CSHIRPHIX с LSYAXRPHIX с VTIPRPHIX с FTECRPHIX с SPY

Сравнение комиссий SIHAX и RPHIX

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RPHIX в 0.89%.

SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund

Доходность на риск

SIHAX vs. RPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RPHIX
Ранг доходности на риск RPHIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c RPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHAXRPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

4.37

-3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

7.68

-5.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.91

-1.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

10.98

-9.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

76.75

-70.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHAX vs. RPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа RPHIX равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и RPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHAXRPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

4.37

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

3.56

-2.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

2.90

-1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

2.91

-1.64

Корреляция

Корреляция между SIHAX и RPHIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и RPHIX

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности RPHIX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.97%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		4.11%4.76%6.40%5.08%3.46%2.03%2.44%2.85%2.83%2.68%2.63%3.19%

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и RPHIX

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и RPHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIHAXRPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-3.16%

-33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-0.41%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

-0.92%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

-3.16%

-16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.31%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-0.09%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.06%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и RPHIX

Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIHAXRPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.40%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

0.70%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

1.02%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

1.27%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

1.20%

+3.39%