PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHAX с JGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHAX с JGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH).

SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и JGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHAX и JGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		-1.76%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		0.85%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у JGH с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции SIHAX уступали акциям JGH по среднегодовой доходности: 4.84% против 8.51% соответственно.

SIHAX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.38%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.84%

JGH

1 день
1.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-3.01%
1 год
6.05%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim High Yield Fund

Nuveen Global High Income Fund

Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с PEY
Часто сравнивают с JGH:
JGH с AGGJGH с VOOJGH с OXLCJGH с QYLDJGH с PDIJGH с SPYIJGH с VOOG

Сравнение комиссий SIHAX и JGH

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии JGH в 1.68%.

JGH
Nuveen Global High Income Fund
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund

Доходность на риск

SIHAX vs. JGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c JGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHAXJGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.44

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.63

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.43

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

1.22

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHAX vs. JGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа JGH равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и JGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHAXJGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.44

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.54

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.39

+0.89

Корреляция

Корреляция между SIHAX и JGH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и JGH

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности JGH в 9.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.97%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.98%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и JGH

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что меньше максимальной просадки JGH в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и JGH.

Загрузка...

Показатели просадок

SIHAXJGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-43.79%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-11.69%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

-28.66%

+14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

-43.79%

+24.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-4.36%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-7.09%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

4.09%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и JGH

Текущая волатильность для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) составляет 1.42%, в то время как у Nuveen Global High Income Fund (JGH) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIHAXJGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.07%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

8.26%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

13.86%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

13.67%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

15.85%

-11.26%