PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с SPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с SPIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и SPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и SPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-4.52%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у SPIIX с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции SIEMX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 13.32% соответственно.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

SPIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-2.57%
1 год
16.44%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EFEIXSIEMX с COBYXSIEMX с EAEMXSIEMX с SMQFX
Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SEPAXSPIIX с SGYAXSPIIX с SPINX

Сравнение комиссий SIEMX и SPIIX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии SPIIX в 0.65%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I

Доходность на риск

SIEMX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXSPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.93

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.43

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.44

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

6.86

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. SPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SPIIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и SPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXSPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.93

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.60

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.54

-0.29

Корреляция

Корреляция между SIEMX и SPIIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и SPIIX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SPIIX в 8.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		8.82%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и SPIIX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и SPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXSPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-55.78%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.14%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-25.70%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-33.85%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-6.37%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-7.33%

-14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.55%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и SPIIX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXSPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

5.34%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.54%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.32%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

18.45%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

18.86%

-1.56%