PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с SEATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с SEATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и SEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и SEATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у SEATX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции SIEMX превзошли акции SEATX по среднегодовой доходности: 7.70% против 2.80% соответственно.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с EFEIXSIEMX с SMQFXSIEMX с COBYX
Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SEPAXSEATX с SMQFXSEATX с SNSAXSEATX с LDRAX

Сравнение комиссий SIEMX и SEATX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии SEATX в 0.86%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. SEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c SEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXSEATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.36

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.50

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.09

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.45

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

1.33

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. SEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SEATX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и SEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXSEATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.36

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.82

-0.57

Корреляция

Корреляция между SIEMX и SEATX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и SEATX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что сопоставимо с доходностью SEATX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и SEATX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки SEATX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и SEATX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXSEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-28.46%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-4.65%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-17.71%

-19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-17.71%

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-2.29%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-3.52%

-18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.57%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и SEATX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXSEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

1.15%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

1.91%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

4.80%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

4.24%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

4.54%

+12.76%