PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIE.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIE.DE с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. SIE.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SIE.DE returned 15.64%/yr vs 12.89%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIE.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SIE.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SIE.DE показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции SIE.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.64% против 12.89% соответственно.

SIE.DE

1 день
-1.07%
1 месяц
2.68%
С начала года
16.18%
6 месяцев
19.01%
1 год
26.98%
3 года*
22.64%
5 лет*
17.88%
10 лет*
15.64%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
4.92%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-2.19%
3 года*
10.76%
5 лет*
12.33%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIE.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		16.18%29.80%14.13%34.91%-12.68%33.35%16.29%24.95%-13.25%2.79%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.33%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between SIE.DE and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.30

Over the past year, the correlation between SIE.DE and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Aktiengesellschaft

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SIE.DE:
SIE.DE с SIEGYSIE.DE с SHL.DESIE.DE с SPYSIE.DE с DAXSIE.DE с AMKBYSIE.DE с ENEL.MISIE.DE с QQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SIE.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIE.DE
Ранг доходности на риск SIE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIE.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIE.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.15

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-0.10

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.20

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

-0.42

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIE.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIE.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIE.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIE.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.15

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SIE.DE и BRK-B

Максимальная просадка SIE.DE за все время составила -73.39%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIE.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIE.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.39%

-45.91%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-11.04%

-9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-20.62%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.97%

-22.31%

-16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-28.74%

-19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-14.67%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-9.73%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

5.31%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SIE.DE и BRK-B

Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIE.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

4.42%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

11.54%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.41%

15.15%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

17.41%

+12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

20.11%

+7.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIE.DE и BRK-B

Дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		1.97%2.17%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIE.DE и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SIE.DE значения в EUR, BRK-B значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SIE.DE and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIE.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор