PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIDNX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIDNX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

SIDNX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 авг. 2006 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SIDNX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIDNX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		4.72%45.41%5.93%13.72%-11.75%13.87%1.04%18.58%-15.43%23.29%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, SIDNX показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции SIDNX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.35% против 8.08% соответственно.

SIDNX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.72%
6 месяцев
11.92%
1 год
38.40%
3 года*
20.04%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.35%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с SIDNX:
SIDNX с DFIVSIDNX с SPYSIDNX с ARTHXSIDNX с HGOYXSIDNX с HSNIXSIDNX с EPDPXSIDNX с GQJPX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий SIDNX и TIVFX

SIDNX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

Доходность на риск

SIDNX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIDNX
Ранг доходности на риск SIDNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDNX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIDNX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIDNXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

3.12

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.55

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

4.44

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

17.93

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIDNX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIDNX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIVFX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDNX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIDNXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.12

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между SIDNX и TIVFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDNX и TIVFX

Дивидендная доходность SIDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		6.35%6.65%2.06%2.92%4.14%2.67%2.24%3.29%5.86%3.31%1.30%3.22%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок SIDNX и TIVFX

Максимальная просадка SIDNX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDNX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIDNXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-54.21%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-13.21%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-36.31%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-41.51%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-10.23%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-13.45%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.27%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SIDNX и TIVFX

Текущая волатильность для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) составляет 7.52%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что SIDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIDNXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.93%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

14.06%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

19.68%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

18.21%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

17.40%

-1.89%