PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIDNX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIDNX с SEMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIDNX (Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund) and SEMNX (Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I) are both mutual funds - SIDNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford, while SEMNX is a Emerging Markets Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, SIDNX returned 10.34%/yr vs 12.20%/yr for SEMNX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SIDNX charges 0.84%/yr vs 1.23%/yr for SEMNX.

Доходность

Сравнение доходности SIDNX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIDNX показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 35.16%. За последние 10 лет акции SIDNX уступали акциям SEMNX по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.20% соответственно.

SIDNX

1 день
-0.81%
1 месяц
4.51%
С начала года
17.83%
6 месяцев
21.49%
1 год
41.91%
3 года*
25.00%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.34%

SEMNX

1 день
-0.64%
1 месяц
10.35%
С начала года
35.16%
6 месяцев
38.88%
1 год
72.57%
3 года*
28.20%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIDNX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		17.83%45.41%5.93%13.72%-11.75%13.87%1.04%18.58%-15.43%23.29%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		35.16%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Correlation

The correlation between SIDNX and SEMNX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.83

The correlation between SIDNX and SEMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с SIDNX:
SIDNX с DFIVSIDNX с SPYSIDNX с ARTHXSIDNX с HILYXSIDNX с HSNIXSIDNX с HGOYXSIDNX с GQJPX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с HADAXSEMNX с HERIXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HGOIX

Доходность на риск

SIDNX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIDNX
Ранг доходности на риск SIDNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIDNX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIDNXSEMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
3.71

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.43

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.67

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

5.05

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

20.37

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIDNX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIDNX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMNX равному 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDNX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIDNXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

3.71

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SIDNX и SEMNX

Максимальная просадка SIDNX за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDNX и SEMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIDNXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-65.10%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.80%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-16.67%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-39.74%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-42.47%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.64%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-17.25%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.66%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SIDNX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) составляет 4.78%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что SIDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIDNXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

9.06%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

17.30%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

20.14%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

18.20%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

18.67%

-3.10%

Сравнение комиссий SIDNX и SEMNX

SIDNX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDNX и SEMNX

Дивидендная доходность SIDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SEMNX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.17%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		5.64%6.65%2.06%2.92%4.14%2.67%2.24%3.29%5.86%3.31%1.30%3.22%

Часто задаваемые вопросы

SIDNX and SEMNX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMNX has higher volatility (9.06%) compared to SIDNX (4.78%). In terms of maximum drawdown, SIDNX dropped -62.41% vs SEMNX's -65.10%.

SEMNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIDNX и SEMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор