PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIDNX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIDNX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

SIDNX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 авг. 2006 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности SIDNX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIDNX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		4.72%45.41%5.93%13.72%-11.75%13.87%1.04%18.58%-15.43%23.29%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, SIDNX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIDNX имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции SEMNX немного отстают с 9.33%.

SIDNX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.72%
6 месяцев
11.92%
1 год
38.40%
3 года*
20.04%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.35%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с SIDNX:
SIDNX с DFIVSIDNX с SPYSIDNX с ARTHXSIDNX с HGOYXSIDNX с HSNIXSIDNX с GQJPXSIDNX с EPDPX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX

Сравнение комиссий SIDNX и SEMNX

SIDNX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

Доходность на риск

SIDNX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIDNX
Ранг доходности на риск SIDNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDNX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIDNX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIDNXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

2.16

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.73

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

2.78

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

11.39

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIDNX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIDNX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMNX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDNX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIDNXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.21

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между SIDNX и SEMNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDNX и SEMNX

Дивидендная доходность SIDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		6.35%6.65%2.06%2.92%4.14%2.67%2.24%3.29%5.86%3.31%1.30%3.22%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SIDNX и SEMNX

Максимальная просадка SIDNX за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDNX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIDNXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-65.10%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-14.80%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-39.74%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-42.47%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-12.22%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-17.39%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.62%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SIDNX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) составляет 7.52%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что SIDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIDNXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

10.25%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

15.23%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

19.54%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.65%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

18.37%

-2.86%