PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIDCX с SIEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIDCX с SIEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIDCX (SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund) and SIEMX (SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - SIDCX is a Corporate Bonds fund managed by SEI, while SIEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by SEI. Over the past 10 years, SIDCX returned 2.25%/yr vs 10.00%/yr for SIEMX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SIDCX charges 0.32%/yr vs 1.71%/yr for SIEMX.

Доходность

Сравнение доходности SIDCX и SIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIDCX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SIEMX с доходностью 28.33%. За последние 10 лет акции SIDCX уступали акциям SIEMX по среднегодовой доходности: 2.25% против 10.00% соответственно.

SIDCX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.01%
3 года*
4.50%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
2.25%

SIEMX

1 день
-0.77%
1 месяц
7.60%
С начала года
28.33%
6 месяцев
31.37%
1 год
55.08%
3 года*
23.86%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIDCX и SIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIDCX
SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund		0.37%7.40%1.92%6.58%-15.78%-1.66%10.68%12.43%-1.61%5.66%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		28.33%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%

Correlation

The correlation between SIDCX and SIEMX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г.

-0.01

The correlation between SIDCX and SIEMX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SIDCX:
SIDCX с FIKOXSIDCX с IDMIXSIDCX с FHMFXSIDCX с LKFIXSIDCX с VBFSIDCX с VICSXSIDCX с SEITX
Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с EFEIXSIEMX с FNILXSIEMX с SEITXSIEMX с SICIXSIEMX с EAEMXSIEMX с BADEXSIEMX с ESCIX

Доходность на риск

SIDCX vs. SIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIDCX
Ранг доходности на риск SIDCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDCX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIDCX c SIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIDCXSIEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
3.38

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
4.20

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.64

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.40

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

17.17

-11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIDCX vs. SIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIDCX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SIEMX равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDCX и SIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIDCXSIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.38

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SIDCX и SIEMX

Максимальная просадка SIDCX за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки SIEMX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDCX и SIEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIDCXSIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.47%

-65.22%

+43.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-13.59%

+10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.38%

-16.41%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-37.68%

+16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.47%

-40.76%

+19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.77%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-21.45%

+16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.42%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SIDCX и SIEMX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) составляет 1.52%, в то время как у SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что SIDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIDCXSIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

7.42%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

14.88%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

17.68%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

16.68%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

17.50%

-11.80%

Сравнение комиссий SIDCX и SIEMX

SIDCX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SIEMX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDCX и SIEMX

Дивидендная доходность SIDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SIEMX в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIDCX
SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund		4.71%4.61%4.20%2.99%2.36%3.57%4.93%3.07%3.16%2.77%2.75%1.89%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.35%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%

Часто задаваемые вопросы

SIDCX and SIEMX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIEMX has higher volatility (7.42%) compared to SIDCX (1.52%). In terms of maximum drawdown, SIDCX dropped -21.47% vs SIEMX's -65.22%.

SIEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIDCX и SIEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор