PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с SBDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SICIX с SBDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) and SBDAX (SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund) are both mutual funds - SICIX is a Diversified Portfolio fund managed by SEI, while SBDAX is a Municipal Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SICIX returned 3.45%/yr vs 1.23%/yr for SBDAX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SICIX charges 0.51%/yr vs 0.60%/yr for SBDAX.

Доходность

Сравнение доходности SICIX и SBDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у SBDAX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SICIX превзошли акции SBDAX по среднегодовой доходности: 3.45% против 1.23% соответственно.

SICIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.67%
1 год
6.63%
3 года*
6.51%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.45%

SBDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.47%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SICIX и SBDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.37%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		0.18%5.70%0.02%4.02%-7.30%-0.55%3.76%5.90%0.87%3.74%

Correlation

The correlation between SICIX and SBDAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2003 г.

0.09

Over the past year, SICIX and SBDAX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с CAVAXSICIX с FRGAXSICIX с HADAXSICIX с SIEMXSICIX с FGTIXSICIX с SEITXSICIX с GWPAX
Часто сравнивают с SBDAX:
SBDAX с SEATXSBDAX с DCARXSBDAX с SPIIXSBDAX с SGYAXSBDAX с SPINXSBDAX с SIEMXSBDAX с SDLAX

Доходность на риск

SICIX vs. SBDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SBDAX
Ранг доходности на риск SBDAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBDAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBDAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBDAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBDAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBDAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c SBDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXSBDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.48

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.48

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.62

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.68

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

4.77

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. SBDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBDAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и SBDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXSBDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.11

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.35

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.98

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SICIX и SBDAX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки SBDAX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и SBDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SICIXSBDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-11.86%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-3.40%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.21%

-4.47%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-11.86%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-11.86%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.88%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-1.87%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.19%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и SBDAX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 0.73%, в то время как у SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SICIXSBDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.81%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.87%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

2.30%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

3.19%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

3.56%

+0.34%

Сравнение комиссий SICIX и SBDAX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SBDAX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и SBDAX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SBDAX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		2.17%2.74%1.78%1.26%1.38%1.35%1.87%2.21%1.98%1.99%2.23%2.79%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.84%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Часто задаваемые вопросы

SICIX and SBDAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBDAX has higher volatility (0.81%) compared to SICIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, SICIX dropped -27.62% vs SBDAX's -11.86%.

SBDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SICIX и SBDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор