PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с PZRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с PZRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и PZRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и PZRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%7.96%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у PZRMX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям PZRMX по среднегодовой доходности: 3.41% против 7.24% соответственно.

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX
Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOO

Сравнение комиссий SICIX и PZRMX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PZRMX в 1.18%.

PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

SICIX vs. PZRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c PZRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXPZRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.96

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.61

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.88

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

13.00

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. PZRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRMX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и PZRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXPZRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.02

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.96

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.66

+0.12

Корреляция

Корреляция между SICIX и PZRMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и PZRMX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности PZRMX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и PZRMX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки PZRMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и PZRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXPZRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-19.71%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-4.96%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-14.57%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-18.18%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.09%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.64%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.10%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и PZRMX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.35%, в то время как у PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXPZRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.45%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

4.75%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

6.82%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

8.38%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

7.56%

-3.66%