PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBPX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBPX с DLDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBPX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBPX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		-0.73%6.50%0.78%2.90%-2.51%-1.73%3.34%1.31%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.

SIBPX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.98%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SIBPX:
SIBPX с SIEPXSIBPX с SBMIXSIBPX с SAMIXSIBPX с SMBPXSIBPX с SMICXSIBPX с STPAXSIBPX с SHPAX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DLCFXDLDFX с DSMFXDLDFX с CDSRXDLDFX с DIEFX

Сравнение комиссий SIBPX и DLDFX

SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DLDFX в 0.93%.

SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Доходность на риск

SIBPX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBPX
Ранг доходности на риск SIBPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBPX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBPXDLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

3.24

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

5.52

-4.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

2.05

-0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.37

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

22.87

-18.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBPX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBPX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBPX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBPXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.24

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

2.20

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.74

-1.27

Корреляция

Корреляция между SIBPX и DLDFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBPX и DLDFX

Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		1.99%2.24%2.31%1.54%0.14%1.39%0.58%0.99%1.21%1.03%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIBPX и DLDFX

Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBPXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-8.64%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-1.08%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-3.88%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.38%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.72%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.25%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBPX и DLDFX

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBPXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.44%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.28%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

1.91%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

1.79%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

2.09%

+0.64%