Сравнение SHYU.L с FLOA.L
SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) and FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Corporate Bonds funds from iShares - SHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index while FLOA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYU.L returned 3.17%/yr vs 5.40%/yr for FLOA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for FLOA.L.
Доходность
Сравнение доходности SHYU.L и FLOA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHYU.L торгуется в GBP, в то время как FLOA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHYU.L показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у FLOA.L с доходностью 2.42%.
SHYU.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.84%
FLOA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYU.L и FLOA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | -1.70% | -4.17% | 8.56% | 4.72% | 2.04% | 4.96% | 1.60% | 9.12% | 10.18% |
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.42% | -2.50% | 8.28% | 1.29% | 13.40% | 1.37% | -2.10% | 0.21% | 11.32% |
Correlation
The correlation between SHYU.L and FLOA.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between SHYU.L and FLOA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYU.L vs. FLOA.L — Ранг доходности на риск
SHYU.L
FLOA.L
Сравнение SHYU.L c FLOA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYU.L | FLOA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.22 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 3.39 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYU.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.89 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SHYU.L и FLOA.L
Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -15.01%, примерно равная максимальной просадке FLOA.L в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и FLOA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYU.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.01% | -14.84% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -4.92% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.08% | -9.58% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.08% | -14.84% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -3.18% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -6.00% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.77% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYU.L и FLOA.L
Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.72%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYU.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.90% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 5.15% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 6.76% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 8.65% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 9.29% | +0.45% |
Сравнение комиссий SHYU.L и FLOA.L
SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLOA.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYU.L и FLOA.L
Ни SHYU.L, ни FLOA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
SHYU.L and FLOA.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.
SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.50% for SHYU.L and 0.10% for FLOA.L.
Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и FLOA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор