Сравнение SHYM с THYM
SHYM (iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYM charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности SHYM и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYM показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
SHYM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYM и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 1.93% | 0.45% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between SHYM and THYM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYM vs. THYM — Ранг доходности на риск
SHYM
THYM
Сравнение SHYM c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYM | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.62 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок SHYM и THYM
Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.55% | -2.93% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -0.49% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYM и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 4.35% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 4.35% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 4.35% | +2.60% |
Сравнение комиссий SHYM и THYM
SHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYM и THYM
Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 4.30% | 4.55% | 4.35% | 4.35% | 4.01% | 2.97% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHYM and THYM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for SHYM.
SHYM has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.18% for THYM.
They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for SHYM and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для SHYM и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор