Сравнение SHYG с MHY
SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. SHYG is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
SHYG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.31%
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYG и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1.77% | 1.44% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between SHYG and MHY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYG vs. MHY — Ранг доходности на риск
SHYG
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHYG c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHYG | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHYG и MHY
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYG | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -1.58% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.29% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYG | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 2.99% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 2.99% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 2.99% | +3.42% |
Сравнение комиссий SHYG и MHY
SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и MHY
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.00% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
SHYG and MHY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
SHYG has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: iShares and Man Group. Their fees differ too: 0.30% for SHYG and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для SHYG и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор