Сравнение SHYD с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
SHYD и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal High Yield Short Duration. Фонд был запущен 13 янв. 2014 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHYD и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYD и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | -0.41% | 5.58% | 4.85% | 2.39% | -9.11% | 4.04% | 1.56% | 7.55% | 3.26% | 4.89% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYD показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHYD имеют среднегодовую доходность 2.05%, а акции VTEB немного впереди с 2.11%.
SHYD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.05%
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYD и VTEB
SHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
SHYD vs. VTEB — Ранг доходности на риск
SHYD
VTEB
Сравнение SHYD c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYD | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 3.48 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYD | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SHYD и VTEB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYD и VTEB
Дивидендная доходность SHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 3.58% | 3.50% | 3.16% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.05% | 3.19% | 3.17% | 3.11% | 2.97% | 3.26% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок SHYD и VTEB
Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYD | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -17.00% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -3.45% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | -12.64% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.22% | -17.00% | -14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.68% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -2.34% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.18% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYD и VTEB
Текущая волатильность для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что SHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYD | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.39% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 1.88% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 3.99% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 3.88% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 5.25% | +4.44% |