Сравнение SHYAX с CWFIX
SHYAX (SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund) and CWFIX (Chartwell Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYAX charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for CWFIX.
Доходность
Сравнение доходности SHYAX и CWFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHYAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWFIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам SHYAX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYAX SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund | 0.11% | 7.59% | 7.60% | 10.70% | -13.31% | 9.07% | 5.36% | 13.32% | -2.55% | 7.67% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 1.95% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Correlation
The correlation between SHYAX and CWFIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г. | 0.67 |
The correlation between SHYAX and CWFIX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYAX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
SHYAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CWFIX
Сравнение SHYAX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHYAX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHYAX и CWFIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYAX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.41% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.85% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYAX и CWFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYAX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.77% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.07% | — |
Сравнение комиссий SHYAX и CWFIX
SHYAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYAX и CWFIX
Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности CWFIX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 5.15% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
SHYAX SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund | 7.32% | 8.69% | 7.48% | 10.58% | 12.96% | 5.19% | 7.50% | 6.05% | 7.51% | 6.90% | 7.06% | 7.34% |
Часто задаваемые вопросы
SHYAX and CWFIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHYAX и CWFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор