PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYAX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYAX с CWFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

SHYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 янв. 1995 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SHYAX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYAX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		-1.84%7.59%7.60%10.70%-13.31%9.07%5.36%13.32%-2.55%7.67%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.40%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, SHYAX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции SHYAX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 5.54% против 4.00% соответственно.

SHYAX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.82%
1 год
4.87%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.54%

CWFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.08%
3 года*
6.16%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с SHYAX:
SHYAX с SCHDSHYAX с VOOSHYAX с PRFRXSHYAX с BNDSHYAX с RSPSHYAX с FOCIXSHYAX с PIAMX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с CHYDXCWFIX с BCAAXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий SHYAX и CWFIX

SHYAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

SHYAX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYAX
Ранг доходности на риск SHYAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYAX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYAXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.99

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

4.25

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.80

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.72

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

17.45

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYAX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYAX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYAX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYAXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.99

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.35

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.08

+0.16

Корреляция

Корреляция между SHYAX и CWFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYAX и CWFIX

Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности CWFIX в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		8.10%8.69%7.48%10.58%12.96%5.19%7.50%6.05%7.51%6.90%7.06%7.34%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		5.22%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок SHYAX и CWFIX

Максимальная просадка SHYAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYAX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYAXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-12.41%

-25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-1.37%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-6.36%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-12.41%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.03%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.87%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.29%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYAX и CWFIX

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYAXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.70%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

1.03%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

1.71%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

2.75%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

3.09%

+2.25%