PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHXPX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHXPX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

SHXPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SHXPX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHXPX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		-8.03%19.14%5.69%12.59%-19.01%24.08%18.78%13.96%2.72%0.16%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		5.10%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, SHXPX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 5.10%.

SHXPX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-5.18%
1 год
11.27%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—

FGINX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
5.10%
6 месяцев
14.34%
1 год
29.49%
3 года*
22.05%
5 лет*
15.00%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADBXSHXPX с AADEXSHXPX с AHLPXSHXPX с ADNPXSHXPX с ACTIX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с VWNAXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VVOAX

Сравнение комиссий SHXPX и FGINX

SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

SHXPX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHXPX
Ранг доходности на риск SHXPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHXPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHXPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHXPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHXPX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHXPXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.88

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.52

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.72

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

11.58

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHXPX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHXPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHXPX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHXPXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.88

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.01

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Корреляция

Корреляция между SHXPX и FGINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHXPX и FGINX

Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности FGINX в 10.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		6.67%6.13%0.54%0.63%8.35%6.58%2.04%5.11%2.65%0.16%0.00%0.00%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.81%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок SHXPX и FGINX

Максимальная просадка SHXPX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHXPXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-54.80%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-7.61%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-16.21%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-5.03%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-9.74%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.72%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SHXPX и FGINX

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SHXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHXPXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.06%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

9.01%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

16.20%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

14.88%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

17.03%

+4.88%