Сравнение SHPU с TSLG
SHPU (Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SHPU charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности SHPU и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPU показывает доходность -63.07%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -39.38%.
SHPU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -63.07%
- 6 месяцев
- -66.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -27.38%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -48.20%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHPU и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | -63.07% | 8.74% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -39.38% | 85.80% |
Correlation
The correlation between SHPU and TSLG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPU vs. TSLG — Ранг доходности на риск
SHPU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLG
Сравнение SHPU c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPU | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPU и TSLG
Максимальная просадка SHPU за все время составила -77.97%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPU и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -82.86% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.28% | -69.38% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.89% | -58.83% | +19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPU и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.61% | 87.68% | +21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.61% | 114.77% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.61% | 114.77% | -5.16% |
Сравнение комиссий SHPU и TSLG
SHPU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPU и TSLG
Дивидендная доходность SHPU за последние двенадцать месяцев составляет около 56.18%, что больше доходности TSLG в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 56.18% | 20.05% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.80% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
SHPU and TSLG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for SHPU.
SHPU has the higher dividend yield at 56.18%, compared with 10.80% for TSLG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.09% for SHPU and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для SHPU и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор