PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с LYFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с LYFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. LYFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и LYFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и LYFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%12.09%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		-0.31%28.22%-0.27%7.19%-0.92%-3.42%54.83%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у LYFIX с доходностью -0.31%.

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%

LYFIX

1 день
4.07%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
16.38%
1 год
26.02%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBIOXSHPAX с FBTTXSHPAX с SLCGX
Часто сравнивают с LYFIX:
LYFIX с PTHLYFIX с IBBLYFIX с AHSAXLYFIX с FBTTXLYFIX с GGHCXLYFIX с FIJYXLYFIX с HMXIX

Сравнение комиссий SHPAX и LYFIX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии LYFIX в 1.40%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

Доходность на риск

SHPAX vs. LYFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LYFIX
Ранг доходности на риск LYFIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c LYFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXLYFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.79

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.36

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

5.75

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. LYFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа LYFIX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и LYFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXLYFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между SHPAX и LYFIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и LYFIX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности LYFIX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.79%1.78%2.24%2.63%4.43%12.88%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и LYFIX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и LYFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXLYFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-35.33%

-34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-9.47%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-32.45%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-3.88%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-10.07%

-18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.24%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и LYFIX

Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXLYFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.96%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

13.70%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

19.38%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

22.93%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

23.50%

-6.93%