Сравнение SHMMX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
SHMMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 мар. 1981 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SHMMX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHMMX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | -0.24% | 4.42% | 2.90% | 7.17% | -10.11% | 2.74% | 4.23% | 7.49% | 0.44% | 5.47% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SHMMX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
SHMMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.19%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHMMX и USMSX
SHMMX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
SHMMX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
SHMMX
USMSX
Сравнение SHMMX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHMMX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 3.63 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 6.49 | -5.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.18 | -1.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 6.48 | -5.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 33.64 | -31.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHMMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 3.63 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 2.39 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.86 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между SHMMX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHMMX и USMSX
Дивидендная доходность SHMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | 3.47% | 4.53% | 3.87% | 3.73% | 2.82% | 2.05% | 2.73% | 3.59% | 3.82% | 3.89% | 3.79% | 3.84% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHMMX и USMSX
Максимальная просадка SHMMX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMMX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHMMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -2.09% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -0.40% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | -2.03% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.30% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.22% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.08% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHMMX и USMSX
Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SHMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHMMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.22% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 0.40% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 0.69% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 0.70% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.74% | +3.50% |