PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHMMX с FKGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHMMX с FKGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и Franklin Growth Fund (FKGRX).

SHMMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 мар. 1981 г.. FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности SHMMX и FKGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHMMX и FKGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund		-0.24%4.42%2.90%7.17%-10.11%2.74%4.23%7.49%0.44%5.54%
FKGRX
Franklin Growth Fund		-5.57%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%

Доходность по периодам

С начала года, SHMMX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции SHMMX уступали акциям FKGRX по среднегодовой доходности: 2.19% против 12.88% соответственно.

SHMMX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.43%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.19%

FKGRX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-4.46%
1 год
15.13%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Managed Municipals Fund

Franklin Growth Fund

Часто сравнивают с SHMMX:
SHMMX с FGMNXSHMMX с VOOSHMMX с FBNDSHMMX с FLTMXSHMMX с FSMUXSHMMX с FHMIXSHMMX с TFCYX
Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с SPYFKGRX с VUGFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FBGRXFKGRX с FTCFKGRX с FFIDX

Сравнение комиссий SHMMX и FKGRX

SHMMX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FKGRX в 0.79%.

FKGRX
Franklin Growth Fund
SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund

Доходность на риск

SHMMX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHMMX
Ранг доходности на риск SHMMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHMMX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMMXFKGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.83

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

5.21

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHMMX vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHMMX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKGRX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHMMX и FKGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMMXFKGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.69

+0.40

Корреляция

Корреляция между SHMMX и FKGRX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHMMX и FKGRX

Дивидендная доходность SHMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности FKGRX в 15.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund		3.47%4.53%3.87%3.73%2.82%2.05%2.73%3.59%3.82%3.89%3.79%3.84%
FKGRX
Franklin Growth Fund		15.22%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%

Просадки

Сравнение просадок SHMMX и FKGRX

Максимальная просадка SHMMX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMMX и FKGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMMXFKGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-51.08%

+34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-11.48%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

-32.22%

+17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.96%

-32.52%

+17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-8.62%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-6.76%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.05%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SHMMX и FKGRX

Текущая волатильность для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) составляет 1.13%, в то время как у Franklin Growth Fund (FKGRX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что SHMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMMXFKGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

5.85%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

10.49%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

18.91%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

19.62%

-15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

19.50%

-15.26%