Сравнение SHMMX с FGNSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).
SHMMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 мар. 1981 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SHMMX и FGNSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHMMX и FGNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | -0.24% | 4.42% | 2.90% | 7.17% | -10.11% | 2.74% | 4.23% | 7.49% | 0.44% | 0.47% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | -0.10% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 1.47% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SHMMX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.
SHMMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.19%
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHMMX и FGNSX
SHMMX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.
Доходность на риск
SHMMX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск
SHMMX
FGNSX
Сравнение SHMMX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHMMX | FGNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.64 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 2.74 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHMMX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.98 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SHMMX и FGNSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHMMX и FGNSX
Дивидендная доходность SHMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FGNSX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | 3.47% | 4.53% | 3.87% | 3.73% | 2.82% | 2.05% | 2.73% | 3.59% | 3.82% | 3.89% | 3.79% | 3.84% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHMMX и FGNSX
Максимальная просадка SHMMX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMMX и FGNSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHMMX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -2.35% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -2.35% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | -2.35% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.50% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.25% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.92% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHMMX и FGNSX
Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что SHMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHMMX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.23% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 0.66% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 3.85% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 2.04% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 1.66% | +2.58% |