Сравнение SHLMX с GMOQX

С начала года, SHLMX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 2.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHLMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHLMX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа GMOQX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLMX и GMOQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHLMX и GMOQX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SHLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности GMOQX в 6.23%

Максимальная просадка SHLMX за все время составила -37.35%, что больше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLMX и GMOQX.

Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что SHLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.